技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.459 |
| MACD | -0.435 |
| DIF | -0.435 |
| EMA_12 | 71.007 |
| EMA_26 | 71.442 |
| MACD Signal | 1.587 |
| MACD Histogram | -2.022 |
| 布林帶上軌 | 85.737 |
| 布林帶中軌 | 75.195 |
| 布林帶下軌 | 64.653 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 66.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.653
- 64.000
- 62.617
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.737
- 88.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.742 |
| 年化波動率 | 43.529 |
| 5日波動率 | 2.319 |
| 10日波動率 | 2.462 |
| 20日波動率 | 2.546 |
| 60日波動率 | 2.624 |
| 上行波動率 | 2.113 |
| 下行波動率 | 1.806 |
| 收益率峰度 | 2.467 |
| 收益率偏度 | 0.295 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.170 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.639 |
| ATR百分比 | 3.645 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.036% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.194% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.100% |
| 上漲天數比例 | 41.466% |
| 下跌天數比例 | 53.879% |
| 平盤天數比例 | 4.655% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.855% | 2.776% | 144.739% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.935% | 1.351% | -33.319% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.596% | -2.284% | 76.600% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.613% | -1.400% | -35.417% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.678% |
| 平均漲跌幅 | 2.294% |
| 上漲比例 | 72.650% |
| 平均成交量(張) | 6005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 128 | 56.637% |
| 3 | 下跌 | 657 | 268 | 40.791% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 229 | 89 | 38.865% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 6 | 23.077% |
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