技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.679 |
| MACD | -0.066 |
| DIF | -0.066 |
| EMA_12 | 61.090 |
| EMA_26 | 61.156 |
| MACD Signal | 0.493 |
| MACD Histogram | -0.559 |
| 布林帶上軌 | 65.825 |
| 布林帶中軌 | 62.310 |
| 布林帶下軌 | 58.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.795
- 57.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.825
- 67.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.534 |
| 年化波動率 | 40.228 |
| 5日波動率 | 2.115 |
| 10日波動率 | 2.251 |
| 20日波動率 | 2.340 |
| 60日波動率 | 2.428 |
| 上行波動率 | 1.992 |
| 下行波動率 | 1.730 |
| 收益率峰度 | 3.228 |
| 收益率偏度 | 0.372 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.018 |
| ATR百分比 | 3.307 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.202% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.296% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.268% |
| 上漲天數比例 | 38.410% |
| 下跌天數比例 | 55.520% |
| 平盤天數比例 | 6.070% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.992% | 2.513% | 119.220% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.622% | 1.276% | -33.411% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.717% | -2.090% | 71.533% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.668% | -1.181% | -34.376% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.676% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 65.325% |
| 平均成交量(張) | 5004 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.086 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 137 | 63.721% |
| 3 | 下跌 | 862 | 337 | 39.095% |
| 5 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 5 | 下跌 | 309 | 125 | 40.453% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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