技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.687 |
| MACD | 6.172 |
| DIF | 6.172 |
| EMA_12 | 202.378 |
| EMA_26 | 196.206 |
| MACD Signal | 5.240 |
| MACD Histogram | 0.932 |
| 布林帶上軌 | 214.489 |
| 布林帶中軌 | 197.025 |
| 布林帶下軌 | 179.561 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 208.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 197.025
- 184.375
- 184.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 213.000
- 214.489
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.392 |
| 年化波動率 | 37.969 |
| 5日波動率 | 2.063 |
| 10日波動率 | 2.176 |
| 20日波動率 | 2.240 |
| 60日波動率 | 2.307 |
| 上行波動率 | 1.814 |
| 下行波動率 | 1.600 |
| 收益率峰度 | 3.327 |
| 收益率偏度 | 0.210 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.073 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.134 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.378 |
| ATR百分比 | 3.126 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.151% |
| 上漲天數比例 | 40.344% |
| 下跌天數比例 | 54.660% |
| 平盤天數比例 | 4.996% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.087% | 2.369% | 104.771% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.025% | 1.214% | -30.841% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.193% | -2.062% | 62.359% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.695% | -1.177% | -32.813% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.696% |
| 平均漲跌幅 | 1.679% |
| 上漲比例 | 71.191% |
| 平均成交量(張) | 7686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.152 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 136 | 63.850% |
| 3 | 下跌 | 751 | 312 | 41.545% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 243 | 119 | 48.971% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
