技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.552 |
| MACD | -0.867 |
| DIF | -0.867 |
| EMA_12 | 63.795 |
| EMA_26 | 64.662 |
| MACD Signal | -0.368 |
| MACD Histogram | -0.500 |
| 布林帶上軌 | 70.639 |
| 布林帶中軌 | 65.640 |
| 布林帶下軌 | 60.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.641
- 59.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.600
- 70.639
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.742 |
| 年化波動率 | 43.527 |
| 5日波動率 | 2.278 |
| 10日波動率 | 2.421 |
| 20日波動率 | 2.512 |
| 60日波動率 | 2.594 |
| 上行波動率 | 2.271 |
| 下行波動率 | 1.736 |
| 收益率峰度 | 3.082 |
| 收益率偏度 | 0.569 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.944 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.269 |
| ATR百分比 | 3.549 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.172% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.105% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.198% |
| 上漲天數比例 | 39.216% |
| 下跌天數比例 | 55.600% |
| 平盤天數比例 | 5.184% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.604% | 2.722% | 142.229% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.742% | 1.359% | -34.870% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.079% | -2.054% | 72.924% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.575% | -1.427% | -36.705% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.670% |
| 平均漲跌幅 | 2.401% |
| 上漲比例 | 70.000% |
| 平均成交量(張) | 4067 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 137 | 63.426% |
| 3 | 下跌 | 815 | 324 | 39.755% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 303 | 115 | 37.954% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 8 | 26.667% |
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