技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.566 |
| MACD | -7.778 |
| DIF | -7.778 |
| EMA_12 | 344.580 |
| EMA_26 | 352.357 |
| MACD Signal | -8.364 |
| MACD Histogram | 0.586 |
| 布林帶上軌 | 376.336 |
| 布林帶中軌 | 350.500 |
| 布林帶下軌 | 324.664 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 344.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 324.664
- 308.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 374.000
- 376.336
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.617 |
| 年化波動率 | 41.549 |
| 5日波動率 | 2.181 |
| 10日波動率 | 2.290 |
| 20日波動率 | 2.357 |
| 60日波動率 | 2.435 |
| 上行波動率 | 2.109 |
| 下行波動率 | 1.704 |
| 收益率峰度 | 3.085 |
| 收益率偏度 | 0.478 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.911 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.022 |
| ATR百分比 | 3.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.179% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.450% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.211% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.312% |
| 上漲天數比例 | 38.357% |
| 下跌天數比例 | 57.006% |
| 平盤天數比例 | 4.637% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.503% | 2.567% | 134.467% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.298% | 1.273% | -35.179% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.889% | -1.987% | 74.776% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.310% | -1.360% | -36.346% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.740% |
| 平均漲跌幅 | 2.065% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 4669 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.433 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 95 | 60.510% |
| 3 | 下跌 | 665 | 259 | 38.947% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 253 | 95 | 37.549% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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