技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.316 |
| MACD | -0.060 |
| DIF | -0.060 |
| EMA_12 | 16.656 |
| EMA_26 | 16.716 |
| MACD Signal | -0.104 |
| MACD Histogram | 0.044 |
| 布林帶上軌 | 17.564 |
| 布林帶中軌 | 16.725 |
| 布林帶下軌 | 15.886 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.900
- 15.886
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.564
- 18.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.078 |
| 年化波動率 | 32.990 |
| 5日波動率 | 1.619 |
| 10日波動率 | 1.738 |
| 20日波動率 | 1.824 |
| 60日波動率 | 1.920 |
| 上行波動率 | 1.819 |
| 下行波動率 | 1.492 |
| 收益率峰度 | 6.692 |
| 收益率偏度 | 0.603 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.825 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.436 |
| ATR百分比 | 2.634 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.231% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.639% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 38.718% |
| 下跌天數比例 | 48.462% |
| 平盤天數比例 | 12.792% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.994% | 2.000% | 221.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.772% | 1.058% | -40.113% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.014% | -1.325% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.219% | -0.948% | -40.473% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.997% |
| 平均漲跌幅 | 1.299% |
| 上漲比例 | 64.249% |
| 平均成交量(張) | 2237 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 127 | 59.624% |
| 3 | 下跌 | 839 | 311 | 37.068% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 323 | 127 | 39.319% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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