技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.268 |
| MACD | 0.470 |
| DIF | 0.470 |
| EMA_12 | 94.046 |
| EMA_26 | 93.576 |
| MACD Signal | 0.481 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 100.935 |
| 布林帶中軌 | 94.180 |
| 布林帶下軌 | 87.425 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.425
- 83.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.000
- 100.935
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.375 |
| 年化波動率 | 53.583 |
| 5日波動率 | 2.531 |
| 10日波動率 | 2.674 |
| 20日波動率 | 2.774 |
| 60日波動率 | 2.904 |
| 上行波動率 | 3.424 |
| 下行波動率 | 1.770 |
| 收益率峰度 | 257.064 |
| 收益率偏度 | 8.523 |
| 最大單日漲幅 | 105.549 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.935 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.002 |
| ATR百分比 | 3.845 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.451% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.359% |
| 上漲天數比例 | 38.321% |
| 下跌天數比例 | 55.732% |
| 平盤天數比例 | 5.947% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.735% | 3.011% | 110.330% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.044% | 1.658% | -33.548% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.170% | -2.302% | 70.262% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.051% | -1.491% | -33.248% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.638% |
| 平均漲跌幅 | 2.499% |
| 上漲比例 | 71.028% |
| 平均成交量(張) | 4502 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.536 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 104 | 64.198% |
| 3 | 下跌 | 795 | 344 | 43.270% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 259 | 114 | 44.015% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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