技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.926 |
| MACD | -1.536 |
| DIF | -1.536 |
| EMA_12 | 81.419 |
| EMA_26 | 82.955 |
| MACD Signal | -0.850 |
| MACD Histogram | -0.687 |
| 布林帶上軌 | 90.090 |
| 布林帶中軌 | 83.575 |
| 布林帶下軌 | 77.060 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 78.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.060
- 75.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.090
- 93.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.215 |
| 年化波動率 | 51.033 |
| 5日波動率 | 2.748 |
| 10日波動率 | 2.893 |
| 20日波動率 | 2.983 |
| 60日波動率 | 3.086 |
| 上行波動率 | 2.592 |
| 下行波動率 | 1.990 |
| 收益率峰度 | 2.222 |
| 收益率偏度 | 0.503 |
| 最大單日漲幅 | 12.459 |
| 最大單日跌幅 | -9.976 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.302 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.373 |
| ATR百分比 | 4.160 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.495% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.457% |
| 上漲天數比例 | 37.678% |
| 下跌天數比例 | 58.802% |
| 平盤天數比例 | 3.521% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.410% | 3.444% | 175.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.568% | 1.576% | -33.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.618% | -2.428% | 62.488% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.404% | -1.726% | -35.223% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.068% |
| 平均漲跌幅 | 2.766% |
| 上漲比例 | 71.166% |
| 平均成交量(張) | 5559 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.566 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 69 | 48 | 69.565% |
| 3 | 下跌 | 360 | 150 | 41.667% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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