技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 95.473 |
| MACD | 4.537 |
| DIF | 4.537 |
| EMA_12 | 62.483 |
| EMA_26 | 57.946 |
| MACD Signal | 2.261 |
| MACD Histogram | 2.276 |
| 布林帶上軌 | 71.342 |
| 布林帶中軌 | 57.370 |
| 布林帶下軌 | 43.398 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.370
- 53.140
- 52.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.291 |
| 年化波動率 | 20.495 |
| 5日波動率 | 0.919 |
| 10日波動率 | 0.994 |
| 20日波動率 | 1.063 |
| 60日波動率 | 1.152 |
| 上行波動率 | 1.253 |
| 下行波動率 | 0.981 |
| 收益率峰度 | 20.279 |
| 收益率偏度 | 1.211 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.276 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.678 |
| ATR百分比 | 1.522 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.768% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.161% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 37.535% |
| 下跌天數比例 | 48.698% |
| 平盤天數比例 | 13.721% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.488% | 1.136% | 317.824% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.163% | 0.630% | -41.287% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.209% | -0.659% | 144.969% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.140% | -0.499% | -40.476% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.535% |
| 平均漲跌幅 | 0.665% |
| 上漲比例 | 56.098% |
| 平均成交量(張) | 626 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 74 | 64.912% |
| 3 | 下跌 | 536 | 181 | 33.769% |
| 5 | 上漲 | 15 | 8 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 230 | 89 | 38.696% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 6 | 22.222% |
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