技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.293 |
| MACD | -5.287 |
| DIF | -5.287 |
| EMA_12 | 231.532 |
| EMA_26 | 236.819 |
| MACD Signal | -0.497 |
| MACD Histogram | -4.790 |
| 布林帶上軌 | 275.156 |
| 布林帶中軌 | 244.175 |
| 布林帶下軌 | 213.194 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 214.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 213.194
- 208.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 265.000
- 275.156
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.506 |
| 年化波動率 | 39.780 |
| 5日波動率 | 2.038 |
| 10日波動率 | 2.152 |
| 20日波動率 | 2.227 |
| 60日波動率 | 2.303 |
| 上行波動率 | 2.114 |
| 下行波動率 | 1.651 |
| 收益率峰度 | 4.032 |
| 收益率偏度 | 0.556 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.069 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.280 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.016 |
| ATR百分比 | 3.140 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.343% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.424% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.357% |
| 上漲天數比例 | 38.034% |
| 下跌天數比例 | 53.693% |
| 平盤天數比例 | 8.273% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.912% | 2.543% | 128.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.091% | 1.335% | -33.422% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.583% | -1.651% | 74.989% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -1.260% | -34.983% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.073% |
| 平均漲跌幅 | 2.019% |
| 上漲比例 | 69.067% |
| 平均成交量(張) | 3191 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.356 |
| 價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 116 | 59.184% |
| 3 | 下跌 | 845 | 337 | 39.882% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 303 | 120 | 39.604% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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