技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.692 |
| MACD | 2.629 |
| DIF | 2.629 |
| EMA_12 | 139.017 |
| EMA_26 | 136.388 |
| MACD Signal | 2.535 |
| MACD Histogram | 0.094 |
| 布林帶上軌 | 144.202 |
| 布林帶中軌 | 138.250 |
| 布林帶下軌 | 132.298 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 143.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 138.250
- 132.298
- 127.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 144.202
- 148.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.365 |
| 年化波動率 | 37.537 |
| 5日波動率 | 2.001 |
| 10日波動率 | 2.098 |
| 20日波動率 | 2.152 |
| 60日波動率 | 2.201 |
| 上行波動率 | 1.887 |
| 下行波動率 | 1.573 |
| 收益率峰度 | 3.248 |
| 收益率偏度 | 0.415 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.088 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.485 |
| ATR百分比 | 3.060 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.442% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.229% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.595% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.231% |
| 上漲天數比例 | 40.222% |
| 下跌天數比例 | 53.639% |
| 平盤天數比例 | 6.140% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.079% | 2.391% | 124.208% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.893% | 1.148% | -32.877% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.492% | -1.872% | 80.088% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.536% | -1.151% | -35.249% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.045% |
| 平均漲跌幅 | 1.698% |
| 上漲比例 | 67.881% |
| 平均成交量(張) | 2915 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.411 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 122 | 57.547% |
| 3 | 下跌 | 674 | 312 | 46.291% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 184 | 103 | 55.978% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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