技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.286 |
| MACD | -0.337 |
| DIF | -0.337 |
| EMA_12 | 20.783 |
| EMA_26 | 21.120 |
| MACD Signal | -0.207 |
| MACD Histogram | -0.130 |
| 布林帶上軌 | 22.533 |
| 布林帶中軌 | 21.230 |
| 布林帶下軌 | 19.927 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.927
- 19.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.400
- 22.533
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.777 |
| 年化波動率 | 44.086 |
| 5日波動率 | 2.324 |
| 10日波動率 | 2.469 |
| 20日波動率 | 2.571 |
| 60日波動率 | 2.674 |
| 上行波動率 | 2.261 |
| 下行波動率 | 1.709 |
| 收益率峰度 | 2.734 |
| 收益率偏度 | 0.593 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.323 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.026 |
| ATR百分比 | 3.715 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.072% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.852% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.447% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 36.545% |
| 下跌天數比例 | 58.196% |
| 平盤天數比例 | 5.259% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.378% | 2.832% | 159.114% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.806% | 1.424% | -34.040% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.994% | -2.198% | 70.146% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.821% | -1.441% | -35.557% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.712% |
| 平均漲跌幅 | 2.393% |
| 上漲比例 | 68.775% |
| 平均成交量(張) | 7851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 116 | 74 | 63.793% |
| 3 | 下跌 | 624 | 245 | 39.263% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 232 | 91 | 39.224% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 7 | 25.926% |
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