技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.360 |
| MACD | -0.567 |
| DIF | -0.567 |
| EMA_12 | 33.918 |
| EMA_26 | 34.486 |
| MACD Signal | -0.249 |
| MACD Histogram | -0.318 |
| 布林帶上軌 | 37.501 |
| 布林帶中軌 | 34.915 |
| 布林帶下軌 | 32.329 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.329
- 31.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.600
- 37.501
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.401 |
| 5日波動率 | 1.930 |
| 10日波動率 | 2.033 |
| 20日波動率 | 2.094 |
| 60日波動率 | 2.155 |
| 上行波動率 | 1.670 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 3.527 |
| 收益率偏度 | 0.218 |
| 最大單日漲幅 | 13.262 |
| 最大單日跌幅 | -9.912 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.105 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.725 |
| ATR百分比 | 2.910 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.554% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.689% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 38.170% |
| 下跌天數比例 | 55.505% |
| 平盤天數比例 | 6.326% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.141% | 2.237% | 129.930% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.588% | 1.071% | -31.433% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.646% | -1.812% | 62.008% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.624% | -1.201% | -34.306% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.367% |
| 平均漲跌幅 | 1.742% |
| 上漲比例 | 71.552% |
| 平均成交量(張) | 10354 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.210 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 127 | 64.141% |
| 3 | 下跌 | 866 | 333 | 38.453% |
| 5 | 上漲 | 24 | 19 | 79.167% |
| 5 | 下跌 | 328 | 128 | 39.024% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 14 | 40.000% |
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