新日興的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 34.940 |
| MACD | 6.109 |
| DIF | 6.109 |
| EMA_12 | 265.480 |
| EMA_26 | 259.371 |
| MACD Signal | 12.128 |
| MACD Histogram | -6.020 |
| 布林帶上軌 | 304.756 |
| 布林帶中軌 | 275.600 |
| 布林帶下軌 | 246.444 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 262.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.352 |
| 年化波動率 | 37.331 |
| 5日波動率 | 2.014 |
| 10日波動率 | 2.111 |
| 20日波動率 | 2.162 |
| 60日波動率 | 2.206 |
| 上行波動率 | 1.795 |
| 下行波動率 | 1.520 |
| 收益率峰度 | 2.853 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.415 |
| ATR百分比 | 3.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.196% |
| 上漲天數比例 | 39.565% |
| 下跌天數比例 | 54.580% |
| 平盤天數比例 | 5.855% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.932% | 2.407% | 99.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.542% | 1.275% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.750% | -1.908% | 64.651% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.775% | -1.182% | -32.557% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.327% |
| 平均漲跌幅 | 1.404% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 5724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.561 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 129 | 66.495% |
| 3 | 下跌 | 783 | 317 | 40.485% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 12 | 50.000% |
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