技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.381 |
| MACD | 0.491 |
| DIF | 0.491 |
| EMA_12 | 58.011 |
| EMA_26 | 57.520 |
| MACD Signal | 0.626 |
| MACD Histogram | -0.136 |
| 布林帶上軌 | 60.006 |
| 布林帶中軌 | 57.885 |
| 布林帶下軌 | 55.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.885
- 56.448
- 55.764
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.006
- 60.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.323 |
| 年化波動率 | 36.874 |
| 5日波動率 | 1.903 |
| 10日波動率 | 2.023 |
| 20日波動率 | 2.106 |
| 60日波動率 | 2.199 |
| 上行波動率 | 1.900 |
| 下行波動率 | 1.601 |
| 收益率峰度 | 5.471 |
| 收益率偏度 | 0.347 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.873 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.966 |
| ATR百分比 | 2.941 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.210% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.147% |
| 上漲天數比例 | 37.907% |
| 下跌天數比例 | 54.614% |
| 平盤天數比例 | 7.479% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.922% | 2.346% | 131.713% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.958% | 1.111% | -33.510% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.514% | -1.739% | 73.140% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.607% | -1.100% | -35.277% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.739% |
| 平均漲跌幅 | 1.630% |
| 上漲比例 | 66.851% |
| 平均成交量(張) | 3415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.106 |
| 價量變化相關性 | 0.116 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 173 | 116 | 67.052% |
| 3 | 下跌 | 843 | 352 | 41.756% |
| 5 | 上漲 | 11 | 8 | 72.727% |
| 5 | 下跌 | 281 | 114 | 40.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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