技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.000 |
| MACD | -0.012 |
| DIF | -0.012 |
| EMA_12 | 22.347 |
| EMA_26 | 22.358 |
| MACD Signal | 0.061 |
| MACD Histogram | -0.072 |
| 布林帶上軌 | 23.068 |
| 布林帶中軌 | 22.530 |
| 布林帶下軌 | 21.992 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.068
- 24.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.014 |
| 年化波動率 | 47.838 |
| 5日波動率 | 2.419 |
| 10日波動率 | 2.594 |
| 20日波動率 | 2.711 |
| 60日波動率 | 2.836 |
| 上行波動率 | 2.669 |
| 下行波動率 | 1.888 |
| 收益率峰度 | 8.401 |
| 收益率偏度 | 1.050 |
| 最大單日漲幅 | 37.190 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
| ATR百分比 | 3.764 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.432% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 40.594% |
| 下跌天數比例 | 49.312% |
| 平盤天數比例 | 9.069% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.185% | 2.892% | 243.424% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.568% | 1.709% | -43.939% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.617% | -1.900% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.630% | -1.606% | -44.999% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.606% |
| 平均漲跌幅 | 2.267% |
| 上漲比例 | 65.116% |
| 平均成交量(張) | 1238 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
| 3 | 下跌 | 827 | 312 | 37.727% |
| 5 | 上漲 | 56 | 27 | 48.214% |
| 5 | 下跌 | 320 | 117 | 36.562% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 11 | 57.895% |
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