技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.348 |
| MACD | -0.393 |
| DIF | -0.393 |
| EMA_12 | 56.299 |
| EMA_26 | 56.692 |
| MACD Signal | 0.234 |
| MACD Histogram | -0.627 |
| 布林帶上軌 | 61.296 |
| 布林帶中軌 | 57.460 |
| 布林帶下軌 | 53.624 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.624
- 51.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.296
- 61.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.430 |
| 年化波動率 | 38.575 |
| 5日波動率 | 2.038 |
| 10日波動率 | 2.171 |
| 20日波動率 | 2.254 |
| 60日波動率 | 2.325 |
| 上行波動率 | 1.927 |
| 下行波動率 | 1.651 |
| 收益率峰度 | 3.321 |
| 收益率偏度 | 0.278 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.764 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.167 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.788 |
| ATR百分比 | 3.196 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.297% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.967% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 41.852% |
| 下跌天數比例 | 52.541% |
| 平盤天數比例 | 5.607% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.890% | 2.424% | 141.919% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.028% | 1.239% | -34.739% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.926% | -1.909% | 76.234% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.155% | -1.150% | -35.368% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.426% |
| 平均漲跌幅 | 1.665% |
| 上漲比例 | 69.468% |
| 平均成交量(張) | 2058 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.355 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 156 | 55.516% |
| 3 | 下跌 | 680 | 290 | 42.647% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 234 | 99 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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