技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.091 |
| MACD | -0.820 |
| DIF | -0.820 |
| EMA_12 | 108.024 |
| EMA_26 | 108.844 |
| MACD Signal | 0.272 |
| MACD Histogram | -1.092 |
| 布林帶上軌 | 119.360 |
| 布林帶中軌 | 111.000 |
| 布林帶下軌 | 102.640 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.640
- 102.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 119.360
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.158 |
| 年化波動率 | 34.253 |
| 5日波動率 | 1.812 |
| 10日波動率 | 1.897 |
| 20日波動率 | 1.951 |
| 60日波動率 | 2.010 |
| 上行波動率 | 1.595 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 4.228 |
| 收益率偏度 | 0.035 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.099 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.026 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.202 |
| ATR百分比 | 2.631 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 40.827% |
| 下跌天數比例 | 51.759% |
| 平盤天數比例 | 7.413% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 2.043% | 73.571% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.610% | 1.102% | -29.657% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.503% | -1.765% | 54.027% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.552% | -1.069% | -29.107% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.909% |
| 平均漲跌幅 | 0.714% |
| 上漲比例 | 60.909% |
| 平均成交量(張) | 56739 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.563 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 132 | 59.459% |
| 3 | 下跌 | 728 | 313 | 42.995% |
| 5 | 上漲 | 42 | 22 | 52.381% |
| 5 | 下跌 | 233 | 95 | 40.773% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 3 | 20.000% |
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