技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 56.889 |
MACD | 0.839 |
DIF | 0.839 |
EMA_12 | 37.626 |
EMA_26 | 36.787 |
MACD Signal | 0.919 |
MACD Histogram | -0.080 |
布林帶上軌 | 39.740 |
布林帶中軌 | 37.267 |
布林帶下軌 | 34.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.267
- 35.700
- 35.178
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.740
- 41.150
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.787 |
年化波動率 | 28.373 |
5日波動率 | 1.380 |
10日波動率 | 1.484 |
20日波動率 | 1.558 |
60日波動率 | 1.652 |
上行波動率 | 1.353 |
下行波動率 | 1.522 |
收益率峰度 | 13.997 |
收益率偏度 | -0.888 |
最大單日漲幅 | 9.974 |
最大單日跌幅 | -20.499 |
波動率比率(上行/下行) | 0.889 |
平均真實範圍(ATR) | 0.575 |
ATR百分比 | 2.035 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.046% |
上漲天數比例 | 37.685% |
下跌天數比例 | 53.586% |
平盤天數比例 | 8.730% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.422% | 1.611% | 122.688% |
價格上漲_成交量下降 | 22.240% | 0.823% | -33.784% |
價格下跌_成交量上升 | 22.992% | -1.245% | 69.412% |
價格下跌_成交量下降 | 31.346% | -0.786% | -32.999% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.723% |
平均漲跌幅 | 0.997% |
上漲比例 | 67.403% |
平均成交量(張) | 3248 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.333 |
價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 121 | 64.021% |
3 | 下跌 | 865 | 338 | 39.075% |
5 | 上漲 | 23 | 17 | 73.913% |
5 | 下跌 | 299 | 140 | 46.823% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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