技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 9.712 |
| MACD | -3.075 |
| DIF | -3.075 |
| EMA_12 | 93.454 |
| EMA_26 | 96.530 |
| MACD Signal | -1.775 |
| MACD Histogram | -1.301 |
| 布林帶上軌 | 110.593 |
| 布林帶中軌 | 97.860 |
| 布林帶下軌 | 85.127 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.127
- 82.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.593
- 117.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.415 |
| 年化波動率 | 38.330 |
| 5日波動率 | 1.936 |
| 10日波動率 | 2.056 |
| 20日波動率 | 2.142 |
| 60日波動率 | 2.225 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.614 |
| 收益率峰度 | 4.700 |
| 收益率偏度 | 0.594 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.732 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.270 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.617 |
| ATR百分比 | 2.990 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.117% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 40.165% |
| 下跌天數比例 | 54.333% |
| 平盤天數比例 | 5.502% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.732% | 2.395% | 151.235% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.078% | 1.134% | -37.876% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.553% | -1.702% | 95.267% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.636% | -1.162% | -38.232% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.895% |
| 平均漲跌幅 | 1.626% |
| 上漲比例 | 66.997% |
| 平均成交量(張) | 2707 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.554 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 111 | 53.623% |
| 3 | 下跌 | 624 | 233 | 37.340% |
| 5 | 上漲 | 48 | 25 | 52.083% |
| 5 | 下跌 | 257 | 87 | 33.852% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
