技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.626 |
| MACD | 0.552 |
| DIF | 0.552 |
| EMA_12 | 21.364 |
| EMA_26 | 20.812 |
| MACD Signal | 0.354 |
| MACD Histogram | 0.198 |
| 布林帶上軌 | 22.508 |
| 布林帶中軌 | 20.720 |
| 布林帶下軌 | 18.932 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.720
- 20.178
- 19.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.508
- 22.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.122 |
| 年化波動率 | 33.693 |
| 5日波動率 | 1.678 |
| 10日波動率 | 1.791 |
| 20日波動率 | 1.872 |
| 60日波動率 | 1.964 |
| 上行波動率 | 1.881 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 5.666 |
| 收益率偏度 | 0.738 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.327 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.968 |
| ATR百分比 | 2.697 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.366% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.715% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 37.888% |
| 下跌天數比例 | 54.954% |
| 平盤天數比例 | 7.131% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.054% | 2.091% | 167.893% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.461% | 0.957% | -39.144% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.415% | -1.400% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.070% | -1.045% | -39.006% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.642% |
| 平均漲跌幅 | 1.621% |
| 上漲比例 | 66.752% |
| 平均成交量(張) | 1244 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.346 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 117 | 64.641% |
| 3 | 下跌 | 861 | 335 | 38.908% |
| 5 | 上漲 | 14 | 10 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 318 | 135 | 42.453% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
