技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.665 |
| MACD | 1.332 |
| DIF | 1.332 |
| EMA_12 | 36.379 |
| EMA_26 | 35.046 |
| MACD Signal | 1.089 |
| MACD Histogram | 0.243 |
| 布林帶上軌 | 39.293 |
| 布林帶中軌 | 35.185 |
| 布林帶下軌 | 31.077 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.185
- 33.073
- 31.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.250
- 39.293
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.396 |
| 年化波動率 | 53.903 |
| 5日波動率 | 2.686 |
| 10日波動率 | 2.884 |
| 20日波動率 | 3.002 |
| 60日波動率 | 3.135 |
| 上行波動率 | 3.297 |
| 下行波動率 | 1.848 |
| 收益率峰度 | 35.795 |
| 收益率偏度 | 2.732 |
| 最大單日漲幅 | 58.952 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.784 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.126 |
| ATR百分比 | 3.973 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.176% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 38.198% |
| 下跌天數比例 | 56.279% |
| 平盤天數比例 | 5.523% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.018% | 3.613% | 124.649% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.698% | 1.528% | -31.770% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.079% | -2.312% | 69.325% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.205% | -1.543% | -33.181% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.750% |
| 平均漲跌幅 | 2.730% |
| 上漲比例 | 67.405% |
| 平均成交量(張) | 7609 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.097 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 117 | 62.234% |
| 3 | 下跌 | 741 | 288 | 38.866% |
| 5 | 上漲 | 25 | 18 | 72.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 100 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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