技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.126 |
| MACD | -0.509 |
| DIF | -0.509 |
| EMA_12 | 30.988 |
| EMA_26 | 31.497 |
| MACD Signal | -0.282 |
| MACD Histogram | -0.227 |
| 布林帶上軌 | 34.312 |
| 布林帶中軌 | 31.902 |
| 布林帶下軌 | 29.493 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.493
- 29.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.312
- 35.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.467 |
| 年化波動率 | 39.165 |
| 5日波動率 | 2.129 |
| 10日波動率 | 2.240 |
| 20日波動率 | 2.301 |
| 60日波動率 | 2.370 |
| 上行波動率 | 1.992 |
| 下行波動率 | 1.562 |
| 收益率峰度 | 3.046 |
| 收益率偏度 | 0.521 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.275 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.796 |
| ATR百分比 | 3.252 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 37.604% |
| 下跌天數比例 | 56.702% |
| 平盤天數比例 | 5.694% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.275% | 2.512% | 149.339% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.098% | 1.188% | -31.508% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.387% | -1.991% | 58.246% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.240% | -1.246% | -35.819% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | 2.450% |
| 上漲比例 | 79.144% |
| 平均成交量(張) | 14756 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.218 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 110 | 63.953% |
| 3 | 下跌 | 865 | 336 | 38.844% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 325 | 123 | 37.846% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 16 | 45.714% |
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