技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.346 |
| MACD | 1.263 |
| DIF | 1.263 |
| EMA_12 | 44.108 |
| EMA_26 | 42.845 |
| MACD Signal | 1.864 |
| MACD Histogram | -0.601 |
| 布林帶上軌 | 49.996 |
| 布林帶中軌 | 43.765 |
| 布林帶下軌 | 37.534 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.400
- 38.788
- 37.534
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.996
- 52.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.543 |
| 年化波動率 | 40.371 |
| 5日波動率 | 2.190 |
| 10日波動率 | 2.308 |
| 20日波動率 | 2.382 |
| 60日波動率 | 2.442 |
| 上行波動率 | 1.978 |
| 下行波動率 | 1.655 |
| 收益率峰度 | 3.187 |
| 收益率偏度 | 0.418 |
| 最大單日漲幅 | 16.564 |
| 最大單日跌幅 | -9.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.195 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.027 |
| ATR百分比 | 3.303 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 38.859% |
| 下跌天數比例 | 56.378% |
| 平盤天數比例 | 4.763% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.888% | 2.466% | 129.632% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.910% | 1.237% | -31.492% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.883% | -2.111% | 56.930% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.320% | -1.347% | -35.370% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.791% |
| 平均漲跌幅 | 2.247% |
| 上漲比例 | 74.065% |
| 平均成交量(張) | 15142 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.276 |
| 價量變化相關性 | 0.357 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 129 | 64.179% |
| 3 | 下跌 | 810 | 341 | 42.099% |
| 5 | 上漲 | 24 | 18 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 272 | 111 | 40.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
