技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.778 |
| MACD | -0.027 |
| DIF | -0.027 |
| EMA_12 | 16.977 |
| EMA_26 | 17.004 |
| MACD Signal | 0.045 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 17.752 |
| 布林帶中軌 | 17.148 |
| 布林帶下軌 | 16.543 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.543
- 16.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 17.752
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.302 |
| 年化波動率 | 36.538 |
| 5日波動率 | 1.888 |
| 10日波動率 | 2.003 |
| 20日波動率 | 2.081 |
| 60日波動率 | 2.173 |
| 上行波動率 | 1.895 |
| 下行波動率 | 1.578 |
| 收益率峰度 | 3.828 |
| 收益率偏度 | 0.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.370 |
| ATR百分比 | 3.056 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 38.277% |
| 下跌天數比例 | 53.163% |
| 平盤天數比例 | 8.560% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 2.274% | 194.100% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.435% | 1.169% | -36.054% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.876% | -1.507% | 82.648% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.598% | -1.185% | -39.993% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.310% |
| 平均漲跌幅 | 1.661% |
| 上漲比例 | 68.146% |
| 平均成交量(張) | 4838 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 123 | 56.682% |
| 3 | 下跌 | 902 | 335 | 37.140% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 359 | 124 | 34.540% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 16 | 32.000% |
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