技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 20.354 |
MACD | -0.070 |
DIF | -0.070 |
EMA_12 | 8.684 |
EMA_26 | 8.754 |
MACD Signal | -0.036 |
MACD Histogram | -0.034 |
布林帶上軌 | 9.283 |
布林帶中軌 | 8.836 |
布林帶下軌 | 8.389 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.530
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.389
- 8.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.283
- 9.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.983 |
年化波動率 | 47.359 |
5日波動率 | 2.368 |
10日波動率 | 2.512 |
20日波動率 | 2.617 |
60日波動率 | 2.722 |
上行波動率 | 2.826 |
下行波動率 | 1.695 |
收益率峰度 | 81.085 |
收益率偏度 | 3.854 |
最大單日漲幅 | 69.697 |
最大單日跌幅 | -9.972 |
波動率比率(上行/下行) | 1.667 |
平均真實範圍(ATR) | 0.409 |
ATR百分比 | 3.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
月初效應-上漲比例 | 41.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
月底效應-上漲比例 | 35.476% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039% |
上漲天數比例 | 36.528% |
下跌天數比例 | 57.416% |
平盤天數比例 | 6.057% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.069% | 2.958% | 104.231% |
價格上漲_成交量下降 | 19.569% | 1.478% | -29.418% |
價格下跌_成交量上升 | 22.665% | -2.162% | 54.795% |
價格下跌_成交量下降 | 34.697% | -1.362% | -30.594% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.371% |
平均漲跌幅 | 2.386% |
上漲比例 | 71.383% |
平均成交量(張) | 25866 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.503 |
價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 179 | 119 | 66.480% |
3 | 下跌 | 926 | 371 | 40.065% |
5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
5 | 下跌 | 325 | 133 | 40.923% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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