技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.778 |
| MACD | 1.187 |
| DIF | 1.187 |
| EMA_12 | 115.521 |
| EMA_26 | 114.334 |
| MACD Signal | 0.860 |
| MACD Histogram | 0.327 |
| 布林帶上軌 | 117.989 |
| 布林帶中軌 | 114.200 |
| 布林帶下軌 | 110.411 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 117.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.200
- 113.392
- 111.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 117.989
- 118.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.055 |
| 年化波動率 | 16.754 |
| 5日波動率 | 0.893 |
| 10日波動率 | 0.930 |
| 20日波動率 | 0.955 |
| 60日波動率 | 0.989 |
| 上行波動率 | 0.749 |
| 下行波動率 | 0.848 |
| 收益率峰度 | 15.332 |
| 收益率偏度 | -0.388 |
| 最大單日漲幅 | 12.150 |
| 最大單日跌幅 | -11.638 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.883 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.371 |
| ATR百分比 | 1.382 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.068% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.072% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.049% |
| 上漲天數比例 | 42.511% |
| 下跌天數比例 | 38.901% |
| 平盤天數比例 | 18.588% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.259% | 0.930% | 61.012% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.983% | 0.776% | -29.741% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.529% | -0.663% | 63.205% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.230% | -0.506% | -28.306% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.876% |
| 平均漲跌幅 | -0.529% |
| 上漲比例 | 30.387% |
| 平均成交量(張) | 12891 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.143 |
| 價量變化相關性 | -0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 310 | 165 | 53.226% |
| 3 | 下跌 | 737 | 282 | 38.263% |
| 5 | 上漲 | 65 | 39 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 279 | 108 | 38.710% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
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