技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.741 |
| MACD | -0.623 |
| DIF | -0.623 |
| EMA_12 | 33.264 |
| EMA_26 | 33.886 |
| MACD Signal | -0.371 |
| MACD Histogram | -0.252 |
| 布林帶上軌 | 36.979 |
| 布林帶中軌 | 34.098 |
| 布林帶下軌 | 31.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.216
- 31.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.979
- 38.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.123 |
| 年化波動率 | 49.573 |
| 5日波動率 | 2.447 |
| 10日波動率 | 2.605 |
| 20日波動率 | 2.720 |
| 60日波動率 | 2.843 |
| 上行波動率 | 2.949 |
| 下行波動率 | 1.840 |
| 收益率峰度 | 65.774 |
| 收益率偏度 | 3.729 |
| 最大單日漲幅 | 62.745 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.602 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.965 |
| ATR百分比 | 3.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.446% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.442% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 37.700% |
| 下跌天數比例 | 56.333% |
| 平盤天數比例 | 5.940% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.170% | 2.724% | 122.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.826% | 1.590% | -32.009% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.237% | -2.354% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.767% | -1.412% | -34.391% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.086% |
| 平均漲跌幅 | 2.137% |
| 上漲比例 | 67.761% |
| 平均成交量(張) | 15466 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 104 | 68.874% |
| 3 | 下跌 | 810 | 356 | 43.951% |
| 5 | 上漲 | 15 | 12 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 255 | 116 | 45.490% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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