技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.541 |
| MACD | 0.299 |
| DIF | 0.299 |
| EMA_12 | 51.911 |
| EMA_26 | 51.612 |
| MACD Signal | 0.502 |
| MACD Histogram | -0.203 |
| 布林帶上軌 | 54.436 |
| 布林帶中軌 | 52.018 |
| 布林帶下軌 | 49.599 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.633
- 49.750
- 49.599
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.436
- 55.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.091 |
| 年化波動率 | 33.197 |
| 5日波動率 | 1.492 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.725 |
| 60日波動率 | 1.860 |
| 上行波動率 | 1.969 |
| 下行波動率 | 1.574 |
| 收益率峰度 | 39.041 |
| 收益率偏度 | 1.560 |
| 最大單日漲幅 | 37.931 |
| 最大單日跌幅 | -23.834 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.251 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.679 |
| ATR百分比 | 2.311 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.979% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.583% |
| 下跌天數比例 | 47.356% |
| 平盤天數比例 | 12.035% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.585% | 1.871% | 197.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.507% | 0.957% | -37.531% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.609% | -1.134% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.299% | -0.886% | -40.315% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.036% |
| 平均漲跌幅 | 1.353% |
| 上漲比例 | 64.792% |
| 平均成交量(張) | 1122 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.115 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 304 | 149 | 49.013% |
| 3 | 下跌 | 823 | 330 | 40.097% |
| 5 | 上漲 | 85 | 34 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 293 | 120 | 40.956% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 6 | 23.077% |
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