技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.313 |
| MACD | -0.783 |
| DIF | -0.783 |
| EMA_12 | 106.061 |
| EMA_26 | 106.844 |
| MACD Signal | -0.447 |
| MACD Histogram | -0.336 |
| 布林帶上軌 | 111.617 |
| 布林帶中軌 | 106.400 |
| 布林帶下軌 | 101.183 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.183
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.617
- 115.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.818 |
| 年化波動率 | 28.862 |
| 5日波動率 | 1.402 |
| 10日波動率 | 1.498 |
| 20日波動率 | 1.562 |
| 60日波動率 | 1.624 |
| 上行波動率 | 1.467 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 9.457 |
| 收益率偏度 | -0.013 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.135 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.273 |
| ATR百分比 | 2.088 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 41.687% |
| 下跌天數比例 | 52.189% |
| 平盤天數比例 | 6.017% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.544% | 1.542% | 87.888% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.160% | 0.846% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.998% | -1.258% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.298% | -0.850% | -31.329% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.924% |
| 平均漲跌幅 | 1.035% |
| 上漲比例 | 66.102% |
| 平均成交量(張) | 8984 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.538 |
| 價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 155 | 58.935% |
| 3 | 下跌 | 751 | 319 | 42.477% |
| 5 | 上漲 | 50 | 28 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 251 | 107 | 42.629% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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