技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.687 |
| MACD | -0.192 |
| DIF | -0.192 |
| EMA_12 | 22.898 |
| EMA_26 | 23.090 |
| MACD Signal | 0.032 |
| MACD Histogram | -0.224 |
| 布林帶上軌 | 24.948 |
| 布林帶中軌 | 23.422 |
| 布林帶下軌 | 21.897 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.897
- 21.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.948
- 25.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.439 |
| 年化波動率 | 38.721 |
| 5日波動率 | 2.065 |
| 10日波動率 | 2.188 |
| 20日波動率 | 2.261 |
| 60日波動率 | 2.335 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.583 |
| 收益率峰度 | 3.107 |
| 收益率偏度 | 0.462 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.580 |
| ATR百分比 | 3.162 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 37.497% |
| 下跌天數比例 | 54.929% |
| 平盤天數比例 | 7.575% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.813% | 2.400% | 150.741% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.963% | 1.179% | -33.252% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.467% | -1.867% | 62.197% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.757% | -1.304% | -36.149% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.207% |
| 平均漲跌幅 | 2.177% |
| 上漲比例 | 74.737% |
| 平均成交量(張) | 3995 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.350 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 115 | 64.246% |
| 3 | 下跌 | 854 | 333 | 38.993% |
| 5 | 上漲 | 21 | 16 | 76.190% |
| 5 | 下跌 | 318 | 122 | 38.365% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
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