技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.217 |
| MACD | 2.438 |
| DIF | 2.438 |
| EMA_12 | 146.942 |
| EMA_26 | 144.504 |
| MACD Signal | 2.702 |
| MACD Histogram | -0.264 |
| 布林帶上軌 | 155.311 |
| 布林帶中軌 | 147.775 |
| 布林帶下軌 | 140.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 153.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 147.775
- 141.000
- 140.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 155.311
- 164.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.279 |
| 年化波動率 | 36.170 |
| 5日波動率 | 1.908 |
| 10日波動率 | 2.008 |
| 20日波動率 | 2.066 |
| 60日波動率 | 2.120 |
| 上行波動率 | 1.837 |
| 下行波動率 | 1.528 |
| 收益率峰度 | 3.473 |
| 收益率偏度 | 0.413 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.033 |
| ATR百分比 | 2.979 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 36.557% |
| 下跌天數比例 | 56.970% |
| 平盤天數比例 | 6.473% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.517% | 2.302% | 153.834% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.306% | 1.076% | -33.549% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.246% | -1.635% | 67.791% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.930% | -1.163% | -37.135% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.368% |
| 平均漲跌幅 | 2.146% |
| 上漲比例 | 76.425% |
| 平均成交量(張) | 7233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 103 | 64.375% |
| 3 | 下跌 | 889 | 361 | 40.607% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 306 | 130 | 42.484% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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