技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.826 |
| MACD | -1.882 |
| DIF | -1.882 |
| EMA_12 | 555.178 |
| EMA_26 | 557.060 |
| MACD Signal | -5.085 |
| MACD Histogram | 3.203 |
| 布林帶上軌 | 586.031 |
| 布林帶中軌 | 554.750 |
| 布林帶下軌 | 523.469 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 556.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 554.750
- 523.469
- 500.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 583.000
- 586.031
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.666 |
| 年化波動率 | 42.314 |
| 5日波動率 | 2.315 |
| 10日波動率 | 2.432 |
| 20日波動率 | 2.493 |
| 60日波動率 | 2.541 |
| 上行波動率 | 2.004 |
| 下行波動率 | 1.740 |
| 收益率峰度 | 2.449 |
| 收益率偏度 | 0.254 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.093 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.202 |
| ATR百分比 | 3.540 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.118% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 40.988% |
| 下跌天數比例 | 54.177% |
| 平盤天數比例 | 4.835% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.672% | 2.619% | 105.825% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.676% | 1.380% | -30.000% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.823% | -2.228% | 57.666% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.829% | -1.414% | -33.160% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.079% |
| 平均漲跌幅 | 2.001% |
| 上漲比例 | 73.373% |
| 平均成交量(張) | 19330 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 157 | 62.800% |
| 3 | 下跌 | 708 | 314 | 44.350% |
| 5 | 上漲 | 41 | 27 | 65.854% |
| 5 | 下跌 | 225 | 99 | 44.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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