技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.113 |
| MACD | -0.214 |
| DIF | -0.214 |
| EMA_12 | 66.236 |
| EMA_26 | 66.450 |
| MACD Signal | 0.693 |
| MACD Histogram | -0.907 |
| 布林帶上軌 | 72.235 |
| 布林帶中軌 | 67.195 |
| 布林帶下軌 | 62.155 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.235
- 72.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.761 |
| 年化波動率 | 27.948 |
| 5日波動率 | 1.359 |
| 10日波動率 | 1.463 |
| 20日波動率 | 1.529 |
| 60日波動率 | 1.601 |
| 上行波動率 | 1.495 |
| 下行波動率 | 1.293 |
| 收益率峰度 | 9.667 |
| 收益率偏度 | 0.606 |
| 最大單日漲幅 | 15.364 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.706 |
| ATR百分比 | 2.087 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.734% |
| 下跌天數比例 | 49.246% |
| 平盤天數比例 | 9.020% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.337% | 1.569% | 145.298% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.490% | 0.798% | -35.482% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.048% | -1.126% | 79.512% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.125% | -0.890% | -38.067% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.124% |
| 平均漲跌幅 | 1.211% |
| 上漲比例 | 68.085% |
| 平均成交量(張) | 2250 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.314 |
| 價量變化相關性 | 0.383 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 304 | 168 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 759 | 311 | 40.975% |
| 5 | 上漲 | 63 | 33 | 52.381% |
| 5 | 下跌 | 260 | 118 | 45.385% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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