技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.667 |
| MACD | -1.707 |
| DIF | -1.707 |
| EMA_12 | 113.284 |
| EMA_26 | 114.991 |
| MACD Signal | -1.235 |
| MACD Histogram | -0.472 |
| 布林帶上軌 | 120.727 |
| 布林帶中軌 | 115.325 |
| 布林帶下軌 | 109.923 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 111.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 109.923
- 108.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 120.500
- 120.727
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.411 |
| 年化波動率 | 22.401 |
| 5日波動率 | 1.159 |
| 10日波動率 | 1.227 |
| 20日波動率 | 1.272 |
| 60日波動率 | 1.320 |
| 上行波動率 | 1.071 |
| 下行波動率 | 1.072 |
| 收益率峰度 | 6.582 |
| 收益率偏度 | 0.060 |
| 最大單日漲幅 | 9.934 |
| 最大單日跌幅 | -9.191 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.999 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.196 |
| ATR百分比 | 1.781 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 41.955% |
| 下跌天數比例 | 49.154% |
| 平盤天數比例 | 8.891% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.201% | 1.257% | 107.093% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.777% | 0.780% | -34.843% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.067% | -1.032% | 77.828% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.955% | -0.686% | -34.927% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.461% |
| 平均漲跌幅 | 0.509% |
| 上漲比例 | 60.635% |
| 平均成交量(張) | 2054 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.283 |
| 價量變化相關性 | 0.243 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 155 | 60.547% |
| 3 | 下跌 | 690 | 293 | 42.464% |
| 5 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 231 | 86 | 37.229% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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