技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.558 |
| MACD | -9.713 |
| DIF | -9.713 |
| EMA_12 | 2692.934 |
| EMA_26 | 2702.646 |
| MACD Signal | 4.622 |
| MACD Histogram | -14.335 |
| 布林帶上軌 | 2786.789 |
| 布林帶中軌 | 2710.500 |
| 布林帶下軌 | 2634.211 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2645.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2634.211
- 2540.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2786.789
- 2790.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.609 |
| 年化波動率 | 41.410 |
| 5日波動率 | 2.357 |
| 10日波動率 | 2.450 |
| 20日波動率 | 2.496 |
| 60日波動率 | 2.544 |
| 上行波動率 | 1.864 |
| 下行波動率 | 1.706 |
| 收益率峰度 | 1.739 |
| 收益率偏度 | 0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 78.874 |
| ATR百分比 | 3.256 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.479% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -5.265% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -5.852% |
| 上漲天數比例 | 41.284% |
| 下跌天數比例 | 53.935% |
| 平盤天數比例 | 4.781% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.556% | 2.666% | 69.056% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.637% | 1.524% | -28.645% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.476% | -2.391% | 58.455% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.331% | -1.171% | -29.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.103% |
| 平均漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲比例 | 53.158% |
| 平均成交量(張) | 2427 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.461 |
| 價量變化相關性 | -0.002 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 143 | 65.596% |
| 3 | 下跌 | 653 | 305 | 46.708% |
| 5 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 181 | 85 | 46.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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