技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.610 |
| MACD | 0.900 |
| DIF | 0.900 |
| EMA_12 | 66.338 |
| EMA_26 | 65.438 |
| MACD Signal | 1.039 |
| MACD Histogram | -0.139 |
| 布林帶上軌 | 70.449 |
| 布林帶中軌 | 66.675 |
| 布林帶下軌 | 62.901 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.675
- 63.398
- 62.901
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.449
- 72.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.719 |
| 年化波動率 | 43.164 |
| 5日波動率 | 2.348 |
| 10日波動率 | 2.466 |
| 20日波動率 | 2.535 |
| 60日波動率 | 2.599 |
| 上行波動率 | 1.956 |
| 下行波動率 | 1.848 |
| 收益率峰度 | 2.399 |
| 收益率偏度 | 0.064 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -16.554 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.058 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.175 |
| ATR百分比 | 3.605 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.175% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 40.988% |
| 下跌天數比例 | 54.929% |
| 平盤天數比例 | 4.083% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.699% | 2.569% | 100.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.918% | 1.391% | -29.991% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.017% | -2.543% | 55.235% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.366% | -1.435% | -32.093% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.998% |
| 平均漲跌幅 | 2.201% |
| 上漲比例 | 76.716% |
| 平均成交量(張) | 17511 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.545 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 675 | 322 | 47.704% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 183 | 96 | 52.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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