技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.190 |
| MACD | 0.190 |
| DIF | 0.190 |
| EMA_12 | 32.268 |
| EMA_26 | 32.078 |
| MACD Signal | 0.123 |
| MACD Histogram | 0.067 |
| 布林帶上軌 | 32.977 |
| 布林帶中軌 | 32.045 |
| 布林帶下軌 | 31.113 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.045
- 31.113
- 30.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.977
- 33.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.787 |
| 年化波動率 | 44.243 |
| 5日波動率 | 2.151 |
| 10日波動率 | 2.331 |
| 20日波動率 | 2.452 |
| 60日波動率 | 2.593 |
| 上行波動率 | 2.420 |
| 下行波動率 | 1.958 |
| 收益率峰度 | 4.002 |
| 收益率偏度 | 0.429 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.258 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.534 |
| ATR百分比 | 3.654 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.205% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.589% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 44.310% |
| 下跌天數比例 | 45.690% |
| 平盤天數比例 | 9.483% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.172% | 2.749% | 384.553% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.023% | 1.560% | -48.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.644% | -1.815% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.161% | -1.299% | -48.127% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.816% |
| 平均漲跌幅 | 1.166% |
| 上漲比例 | 57.848% |
| 平均成交量(張) | 565 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.152 |
| 價量變化相關性 | 0.085 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 87 | 51.479% |
| 3 | 下跌 | 342 | 131 | 38.304% |
| 5 | 上漲 | 41 | 18 | 43.902% |
| 5 | 下跌 | 129 | 48 | 37.209% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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