技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.286 |
| MACD | -0.050 |
| DIF | -0.050 |
| EMA_12 | 19.357 |
| EMA_26 | 19.407 |
| MACD Signal | -0.005 |
| MACD Histogram | -0.044 |
| 布林帶上軌 | 19.962 |
| 布林帶中軌 | 19.500 |
| 布林帶下軌 | 19.038 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.038
- 18.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.962
- 20.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.740 |
| 年化波動率 | 27.616 |
| 5日波動率 | 1.440 |
| 10日波動率 | 1.515 |
| 20日波動率 | 1.567 |
| 60日波動率 | 1.630 |
| 上行波動率 | 1.444 |
| 下行波動率 | 1.198 |
| 收益率峰度 | 5.806 |
| 收益率偏度 | 0.504 |
| 最大單日漲幅 | 9.946 |
| 最大單日跌幅 | -9.868 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.206 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.414 |
| ATR百分比 | 2.276 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 37.685% |
| 下跌天數比例 | 50.712% |
| 平盤天數比例 | 11.604% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.261% | 1.751% | 161.103% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.259% | 0.884% | -34.191% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.777% | -1.209% | 82.442% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.703% | -0.834% | -36.355% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.267% |
| 平均漲跌幅 | 1.572% |
| 上漲比例 | 70.725% |
| 平均成交量(張) | 13390 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.371 |
| 價量變化相關性 | 0.401 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 100 | 57.471% |
| 3 | 下跌 | 846 | 332 | 39.243% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 305 | 136 | 44.590% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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