技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.940 |
| MACD | -0.046 |
| DIF | -0.046 |
| EMA_12 | 7.968 |
| EMA_26 | 8.014 |
| MACD Signal | 0.007 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 8.450 |
| 布林帶中軌 | 8.060 |
| 布林帶下軌 | 7.671 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.671
- 7.380
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.450
- 8.480
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.055 |
| 年化波動率 | 32.620 |
| 5日波動率 | 1.568 |
| 10日波動率 | 1.688 |
| 20日波動率 | 1.777 |
| 60日波動率 | 1.887 |
| 上行波動率 | 2.008 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 24.400 |
| 收益率偏度 | 2.091 |
| 最大單日漲幅 | 30.979 |
| 最大單日跌幅 | -9.898 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.546 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.441 |
| ATR百分比 | 2.500 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.676% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 37.261% |
| 下跌天數比例 | 53.950% |
| 平盤天數比例 | 8.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.677% | 2.042% | 138.450% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.385% | 0.885% | -33.964% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.236% | -1.292% | 74.181% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.702% | -0.915% | -34.988% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.709% |
| 平均漲跌幅 | 1.781% |
| 上漲比例 | 67.183% |
| 平均成交量(張) | 2729 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.501 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 112 | 56.000% |
| 3 | 下跌 | 898 | 342 | 38.085% |
| 5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
| 5 | 下跌 | 339 | 131 | 38.643% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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