技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.857 |
| MACD | 0.034 |
| DIF | 0.034 |
| EMA_12 | 18.057 |
| EMA_26 | 18.023 |
| MACD Signal | 0.054 |
| MACD Histogram | -0.020 |
| 布林帶上軌 | 18.249 |
| 布林帶中軌 | 18.070 |
| 布林帶下軌 | 17.891 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.920
- 17.891
- 17.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.200
- 18.249
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.312 |
| 年化波動率 | 20.822 |
| 5日波動率 | 0.909 |
| 10日波動率 | 0.979 |
| 20日波動率 | 1.029 |
| 60日波動率 | 1.091 |
| 上行波動率 | 1.159 |
| 下行波動率 | 1.166 |
| 收益率峰度 | 17.750 |
| 收益率偏度 | -0.290 |
| 最大單日漲幅 | 9.884 |
| 最大單日跌幅 | -13.994 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.306 |
| ATR百分比 | 1.402 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 38.705% |
| 下跌天數比例 | 42.090% |
| 平盤天數比例 | 19.178% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.682% | 1.115% | 113.584% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.688% | 0.687% | -36.392% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.720% | -0.665% | 116.195% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.910% | -0.516% | -38.374% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.052% |
| 平均漲跌幅 | 0.304% |
| 上漲比例 | 47.478% |
| 平均成交量(張) | 682 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.095 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 140 | 61.674% |
| 3 | 下跌 | 869 | 331 | 38.090% |
| 5 | 上漲 | 35 | 20 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 334 | 125 | 37.425% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 12 | 42.857% |
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