技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.032 |
| MACD | -0.054 |
| DIF | -0.054 |
| EMA_12 | 27.302 |
| EMA_26 | 27.355 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | -0.045 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.298 |
| 年化波動率 | 20.608 |
| 5日波動率 | 1.007 |
| 10日波動率 | 1.063 |
| 20日波動率 | 1.101 |
| 60日波動率 | 1.154 |
| 上行波動率 | 1.255 |
| 下行波動率 | 0.878 |
| 收益率峰度 | 11.618 |
| 收益率偏度 | 1.394 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -7.194 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.428 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.510 |
| ATR百分比 | 1.789 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010% |
| 上漲天數比例 | 40.559% |
| 下跌天數比例 | 41.499% |
| 平盤天數比例 | 17.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.011% | 1.210% | 350.860% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.662% | 0.764% | -47.117% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.519% | -0.713% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.808% | -0.571% | -47.596% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.449% |
| 平均漲跌幅 | 0.474% |
| 上漲比例 | 47.044% |
| 平均成交量(張) | 202 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.230 |
| 價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 278 | 141 | 50.719% |
| 3 | 下跌 | 825 | 319 | 38.667% |
| 5 | 上漲 | 68 | 31 | 45.588% |
| 5 | 下跌 | 304 | 120 | 39.474% |
| 10 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 11 | 44.000% |
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