技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.714 |
| MACD | -0.038 |
| DIF | -0.038 |
| EMA_12 | 27.602 |
| EMA_26 | 27.640 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | -0.030 |
| 布林帶上軌 | 27.966 |
| 布林帶中軌 | 27.675 |
| 布林帶下軌 | 27.384 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.384
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.966
- 28.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.161 |
| 年化波動率 | 18.423 |
| 5日波動率 | 0.931 |
| 10日波動率 | 0.979 |
| 20日波動率 | 1.016 |
| 60日波動率 | 1.059 |
| 上行波動率 | 0.823 |
| 下行波動率 | 0.983 |
| 收益率峰度 | 10.882 |
| 收益率偏度 | -0.617 |
| 最大單日漲幅 | 8.116 |
| 最大單日跌幅 | -10.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.838 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.288 |
| ATR百分比 | 1.364 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007% |
| 上漲天數比例 | 44.668% |
| 下跌天數比例 | 39.001% |
| 平盤天數比例 | 16.331% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.476% | 1.017% | 54.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.381% | 0.664% | -28.079% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.242% | -0.844% | 50.646% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.901% | -0.497% | -27.725% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.244% |
| 平均漲跌幅 | -0.179% |
| 上漲比例 | 49.367% |
| 平均成交量(張) | 50738 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.064 |
| 價量變化相關性 | 0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 310 | 175 | 56.452% |
| 3 | 下跌 | 594 | 278 | 46.801% |
| 5 | 上漲 | 59 | 35 | 59.322% |
| 5 | 下跌 | 168 | 83 | 49.405% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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