技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.556 |
| MACD | -0.131 |
| DIF | -0.131 |
| EMA_12 | 22.523 |
| EMA_26 | 22.654 |
| MACD Signal | -0.069 |
| MACD Histogram | -0.062 |
| 布林帶上軌 | 23.212 |
| 布林帶中軌 | 22.672 |
| 布林帶下軌 | 22.133 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.133
- 21.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.150
- 23.212
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.423 |
| 年化波動率 | 22.590 |
| 5日波動率 | 1.182 |
| 10日波動率 | 1.237 |
| 20日波動率 | 1.276 |
| 60日波動率 | 1.318 |
| 上行波動率 | 0.987 |
| 下行波動率 | 1.157 |
| 收益率峰度 | 7.726 |
| 收益率偏度 | -0.557 |
| 最大單日漲幅 | 9.504 |
| 最大單日跌幅 | -11.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.853 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.229 |
| ATR百分比 | 1.722 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.298% |
| 下跌天數比例 | 40.693% |
| 平盤天數比例 | 16.009% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.986% | 1.265% | 63.517% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.139% | 0.860% | -28.829% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.980% | -1.048% | 52.834% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.895% | -0.663% | -28.731% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.701% |
| 平均漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲比例 | 55.429% |
| 平均成交量(張) | 53287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.114 |
| 價量變化相關性 | 0.084 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 169 | 54.167% |
| 3 | 下跌 | 673 | 289 | 42.942% |
| 5 | 上漲 | 64 | 39 | 60.938% |
| 5 | 下跌 | 215 | 98 | 45.581% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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