技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.077 |
| MACD | -0.161 |
| DIF | -0.161 |
| EMA_12 | 14.036 |
| EMA_26 | 14.197 |
| MACD Signal | -0.115 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 14.642 |
| 布林帶中軌 | 14.180 |
| 布林帶下軌 | 13.718 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.718
- 13.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.550
- 14.642
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.174 |
| 年化波動率 | 18.630 |
| 5日波動率 | 0.889 |
| 10日波動率 | 0.953 |
| 20日波動率 | 1.001 |
| 60日波動率 | 1.055 |
| 上行波動率 | 0.926 |
| 下行波動率 | 1.016 |
| 收益率峰度 | 10.397 |
| 收益率偏度 | -0.336 |
| 最大單日漲幅 | 9.148 |
| 最大單日跌幅 | -8.571 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.911 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.160 |
| ATR百分比 | 1.377 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 40.451% |
| 下跌天數比例 | 39.887% |
| 平盤天數比例 | 19.635% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.670% | 1.007% | 79.682% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.883% | 0.689% | -30.638% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.302% | -0.732% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.145% | -0.482% | -30.793% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.064% |
| 平均漲跌幅 | 0.333% |
| 上漲比例 | 58.935% |
| 平均成交量(張) | 14474 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 303 | 156 | 51.485% |
| 3 | 下跌 | 837 | 323 | 38.590% |
| 5 | 上漲 | 78 | 39 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 320 | 123 | 38.438% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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