技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.429 |
| MACD | 0.217 |
| DIF | 0.217 |
| EMA_12 | 27.320 |
| EMA_26 | 27.103 |
| MACD Signal | 0.350 |
| MACD Histogram | -0.134 |
| 布林帶上軌 | 28.849 |
| 布林帶中軌 | 27.225 |
| 布林帶下軌 | 25.601 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.850
- 25.601
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.849
- 28.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.514 |
| 年化波動率 | 24.040 |
| 5日波動率 | 1.247 |
| 10日波動率 | 1.319 |
| 20日波動率 | 1.371 |
| 60日波動率 | 1.430 |
| 上行波動率 | 1.089 |
| 下行波動率 | 1.205 |
| 收益率峰度 | 12.071 |
| 收益率偏度 | -0.659 |
| 最大單日漲幅 | 9.607 |
| 最大單日跌幅 | -18.857 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.903 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.324 |
| ATR百分比 | 1.876 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 41.150% |
| 下跌天數比例 | 44.427% |
| 平盤天數比例 | 14.424% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.750% | 1.416% | 97.308% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.333% | 0.911% | -32.917% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.302% | -1.094% | 77.628% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.614% | -0.679% | -33.740% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.219% |
| 平均漲跌幅 | 0.256% |
| 上漲比例 | 58.170% |
| 平均成交量(張) | 4746 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.404 |
| 價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 137 | 54.365% |
| 3 | 下跌 | 738 | 304 | 41.192% |
| 5 | 上漲 | 54 | 25 | 46.296% |
| 5 | 下跌 | 258 | 105 | 40.698% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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