遠東銀的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 36.000 |
| MACD | 0.032 |
| DIF | 0.032 |
| EMA_12 | 13.634 |
| EMA_26 | 13.602 |
| MACD Signal | 0.089 |
| MACD Histogram | -0.057 |
| 布林帶上軌 | 14.080 |
| 布林帶中軌 | 13.690 |
| 布林帶下軌 | 13.300 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.450
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.242 |
| 年化波動率 | 19.721 |
| 5日波動率 | 0.965 |
| 10日波動率 | 1.013 |
| 20日波動率 | 1.046 |
| 60日波動率 | 1.088 |
| 上行波動率 | 0.947 |
| 下行波動率 | 1.072 |
| 收益率峰度 | 10.265 |
| 收益率偏度 | -0.262 |
| 最大單日漲幅 | 9.717 |
| 最大單日跌幅 | -8.520 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.884 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.171 |
| ATR百分比 | 1.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 38.813% |
| 下跌天數比例 | 38.759% |
| 平盤天數比例 | 22.428% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.455% | 1.071% | 83.872% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 0.733% | -31.068% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.296% | -0.789% | 67.156% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.211% | -0.542% | -32.624% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 6.769% |
| 平均漲跌幅 | 0.393% |
| 上漲比例 | 61.905% |
| 平均成交量(張) | 13068 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.082 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 132 | 54.321% |
| 3 | 下跌 | 853 | 320 | 37.515% |
| 5 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 333 | 122 | 36.637% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 15 | 41.667% |
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