技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 89.474 |
| MACD | 0.365 |
| DIF | 0.365 |
| EMA_12 | 16.295 |
| EMA_26 | 15.930 |
| MACD Signal | 0.235 |
| MACD Histogram | 0.130 |
| 布林帶上軌 | 16.945 |
| 布林帶中軌 | 15.880 |
| 布林帶下軌 | 14.815 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.880
- 15.512
- 15.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.379 |
| 年化波動率 | 21.890 |
| 5日波動率 | 0.949 |
| 10日波動率 | 1.005 |
| 20日波動率 | 1.052 |
| 60日波動率 | 1.129 |
| 上行波動率 | 1.365 |
| 下行波動率 | 1.060 |
| 收益率峰度 | 222.601 |
| 收益率偏度 | 6.687 |
| 最大單日漲幅 | 41.256 |
| 最大單日跌幅 | -13.057 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.289 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.166 |
| ATR百分比 | 1.467 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.434% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.243% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.008% |
| 上漲天數比例 | 42.419% |
| 下跌天數比例 | 36.790% |
| 平盤天數比例 | 20.765% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.162% | 1.051% | 102.244% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.499% | 0.686% | -36.200% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.609% | -0.708% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.730% | -0.535% | -36.835% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.403% |
| 平均漲跌幅 | 0.346% |
| 上漲比例 | 55.128% |
| 平均成交量(張) | 4550 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.223 |
| 價量變化相關性 | 0.084 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 162 | 59.124% |
| 3 | 下跌 | 702 | 295 | 42.023% |
| 5 | 上漲 | 49 | 26 | 53.061% |
| 5 | 下跌 | 241 | 94 | 39.004% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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