技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.941 |
| MACD | 0.050 |
| DIF | 0.050 |
| EMA_12 | 11.692 |
| EMA_26 | 11.642 |
| MACD Signal | 0.045 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 11.839 |
| 布林帶中軌 | 11.640 |
| 布林帶下軌 | 11.441 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.640
- 11.572
- 11.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.839
- 11.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.175 |
| 年化波動率 | 18.655 |
| 5日波動率 | 0.881 |
| 10日波動率 | 0.931 |
| 20日波動率 | 0.967 |
| 60日波動率 | 1.013 |
| 上行波動率 | 0.974 |
| 下行波動率 | 0.991 |
| 收益率峰度 | 11.630 |
| 收益率偏度 | 0.085 |
| 最大單日漲幅 | 9.881 |
| 最大單日跌幅 | -7.737 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.982 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.151 |
| ATR百分比 | 1.392 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.002% |
| 上漲天數比例 | 41.875% |
| 下跌天數比例 | 42.869% |
| 平盤天數比例 | 15.257% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.643% | 0.980% | 105.863% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.494% | 0.628% | -35.644% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.893% | -0.714% | 97.169% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.970% | -0.505% | -36.549% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.434% |
| 平均漲跌幅 | 0.547% |
| 上漲比例 | 63.694% |
| 平均成交量(張) | 3095 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.305 |
| 價量變化相關性 | 0.130 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 306 | 162 | 52.941% |
| 3 | 下跌 | 764 | 301 | 39.398% |
| 5 | 上漲 | 68 | 33 | 48.529% |
| 5 | 下跌 | 281 | 114 | 40.569% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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