技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.481 |
| MACD | 0.478 |
| DIF | 0.478 |
| EMA_12 | 19.892 |
| EMA_26 | 19.414 |
| MACD Signal | 0.344 |
| MACD Histogram | 0.134 |
| 布林帶上軌 | 21.012 |
| 布林帶中軌 | 19.295 |
| 布林帶下軌 | 17.578 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.295
- 18.944
- 18.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.700
- 21.012
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.114 |
| 年化波動率 | 17.679 |
| 5日波動率 | 0.857 |
| 10日波動率 | 0.902 |
| 20日波動率 | 0.937 |
| 60日波動率 | 0.983 |
| 上行波動率 | 0.850 |
| 下行波動率 | 0.971 |
| 收益率峰度 | 10.592 |
| 收益率偏度 | -0.358 |
| 最大單日漲幅 | 8.079 |
| 最大單日跌幅 | -8.856 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.875 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.153 |
| ATR百分比 | 1.329 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 36.019% |
| 下跌天數比例 | 40.129% |
| 平盤天數比例 | 23.852% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.998% | 0.991% | 82.003% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.064% | 0.688% | -30.924% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.430% | -0.715% | 56.919% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.507% | -0.435% | -30.571% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.715% |
| 平均漲跌幅 | 0.345% |
| 上漲比例 | 62.400% |
| 平均成交量(張) | 16293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.107 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 118 | 61.780% |
| 3 | 下跌 | 1003 | 343 | 34.197% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 436 | 141 | 32.339% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
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